将精算理论应用于现实生活中

对话SOA 2022年学生案例研究挑战赛决赛团队 王楷昕，刘瀚文，周佳蓉，贾耀博，王榕甄 September 2022

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English Version

本着推进精算专业教育和研究的宗旨，SOA已连续举办了多届“学生案例研究挑战赛”，为全球高校的学生团队提供一个将精算技能应用于现实问题的良好契机，吸引了世界各大名校的积极参与和精彩角逐，并为学生搭建了国际化的交流平台。

SOA 2022年学生案例研究挑战赛也圆满落下了帷幕，在此祝贺来自中国人民大学的队伍荣获全球前六的佳绩。参赛团队成员为：王楷昕，刘瀚文，周佳蓉，贾耀博，王榕甄；指导老师：王燕。

精算是研究不确定性的科学，精算师的工作就是将这种不确定性降到最低。如今，我们生活的时代充满了“不确定性”，这也意味着，精算的应用领域十分广泛，精算师所从事的行业也已经不仅限于在寿险领域。

那么，精算师是如何发挥精算理论、技能来解决现实生活中的问题，以更好地推进社会的发展呢？如何将理论有效地应用于实践？如何解决实践过程中的摩擦？我们采访了获胜队伍，邀请他们分享对精算的看法，以及将精算理论应用于现实生活实践过程中的碰撞与交融的经验分享。 

当初参加学生案例挑战赛的初衷是什么？是否有听说过、或了解过SOA学生案例研究挑战赛？

在大一的时候，一篇中国人民大学统计学院《统计学子在2020年SOA学生案例研究挑战赛中荣获佳绩》的推送深深地打动了我们。我们一方面为师兄师姐们在世界级比赛中取得好成绩而骄傲自豪，另一方面也开始了解到SOA学生案例研究挑战赛是能够将我们所学的精算知识应用于现实问题的舞台。同时，我校的应用统计专业的课程学习设置和SOA精算师考试与认证科目是高度相关的。

在学院老师们的不断培养下，我们对精算行业的了解不断加深，也对SOA这一世界闻名的精算师协会产生了向往。因此，在老师的鼓励与支持下，怀揣着将精算知识应用于现实问题的渴望，我们报名参加了本次SOA学生案例研究挑战赛。

当看到挑战赛题目的时候，第一个反应是什么？是否遇到了比较大的挑战？

当看到题目要求我们“组建一支球队使其在数年内夺冠并分析其产生的经济影响”时，我们的第一个反应是这个题目的“体量”很大——以足球国家队的视角出发，既要微观上分析球员的年龄、薪资以及各项能力，又要宏观上把控国家队的综合实力，更要将整个国家的经济发展投射到足球这一个领域。今年的赛题与往年相比更像是在讲“故事”，既需要塑造人物和情节，又不能缺少环境与氛围的烘托，这就需要我们把握好这个“故事”的主线与逻辑，做到详略得当。

我们遇到的最大的挑战就是解题的逻辑。举例来说，国家经济水平上升，从而提高球队投入，进而增强实力，这是说的通的。而另一方面，球队实力增强也会促进国家经济水平上升。又比如，在薪资限制条件下，我们可能无法获得最好的球员。而反过来，球员实力强，球队水平高，就能获得更高的薪资上限。两套相反的逻辑都在实际应用中说得通，而在解题中，我们却不能模糊这些关系。因此，这就需要经过大量的讨论和在老师的指导下进行取舍。

另外，在提供给我们的数据中，每一位球员的属性很多，数据维度很高，为我们的统计分析增添了难度。如果没有老师的指导和大量的文献阅读恐怕是寸步难行的。

本次案例挑战赛的题目与精算技术或者是精算师有什么关系？是如何解读题目？

从题目上看，虽然与保险精算并不相关，但其在风险分析上的思路是与精算相通的。这样的一道题目不仅对我们的精算学基础提出要求，更需要用到我们的统计学基础知识，让我们在比赛中不仅可以进行保险精算分析，更可以锻炼非保险的风险管理能力，是一道颇具挑战，也能够让我们展现综合能力的题目。

题目要求我们在9亿元的限制下组建一支足球队并在数年内夺冠，同时分析其经济影响。面对每位球员的属性太多、如何衡量球员能力的变化以及经济数据太少，无法详细分析产生的经济影响等等困难，我们首先将问题拆分为三个小目标：“怎样评价球队”、“如何在约束下逐年接近目标”、“足球如何影响实体经济”？

为了解决第一个问题，我们先将球员能力归纳为几个方面，再综合考虑球员能力、球队资金投入和阵容设置等多方面因素计算球队得分。而为了解决第二个问题，我们以9亿元资金为出发点，在选择每年队员阵容以实现夺冠目标的同时估算了球队未来十年间的现金流量表，并通过蒙特卡洛模拟来检验结果。至于第三个问题，受限于数据，我们决定引用欧盟对欧洲各国足球体育产业的经济影响的研究来进行估计。

在备赛过程中，团队成员之间对应用什么精算技术是否存在分歧？大家是怎么解决问题的？

我们在解决问题的总体思路上是基本一致的，但在解决某些问题的细节上时常出现观点的碰撞，比如球员评价采取何种方法、现金流量表如何计算以及球员球队风险如何衡量等等。分歧并不需要被回避，在充分的讨论和实践下，意见的碰撞对解决问题是很有好处的。我们团队采取的策略是：先对问题的理解和解决问题的目标达成一致，然后充分表达自己的看法，最终交由某一位同学具体实施操作，在实践过程中选择最优方案。

目前掌握的精算知识运用到实际案例里时是否有困难的地方？又是如何解决的？

令我们印象深刻的困难在于数据方面。目前我们学习过的精算课程一般提供的都是处理好的数据，也就是数据本身比较整洁，可以直接服务于精算分析。但在本次案例中我们就遇到了数据有噪声与缺失、数据维度高且之间相关性强以及部分数据无法直接获取等等问题。因此，如何利用“野生”的数据实现可靠的分析就是我们需要克服的困难之一。

对纬度较高、数据量较大的数据，我们尝试了多种理论上可行的降维方式，最终提取出了现实解释意义很好的关键特征；对有缺失、数据量较小的数据，我们拓展思路，广泛搜索相关文献，为题目中的虚拟国家寻找现实参照，通过现实数据作为补充来解决问题。

如果还有参赛机会的话，会注意哪些方面的问题？或者说会对下一届参加的同学们提什么建议？

对于解决案例问题，我们建议下一届同学可以首先将重点放在破解题目上，将题目拆解成几个模块后，分模块查找文献确定适用的方法或已有的支撑结论，及时与队友和指导老师讨论，来确定方法的科学性和可行性。

对于书写论文，我们只留出了两天时间进行，导致最后有些许匆忙。因此我们建议之后参赛的同学可以在比赛前提前总结往年优秀论文的表现形式和书写规范，形成文字图片记录，供最后书写论文时参考，同时也要留出足够的时间进行最后的修改和美化。

对于展示答辩，我们建议幻灯片不要包含过多内容，展示重点放在思路与主要结论上即可。更要充分准备英文答辩，关注文章中的计算细节。比如我们被问到了为什么使用绝对误差而不是均方误差来确定评价系统的有良性。

总的来说，我们一致认为优良的团队合作氛围是最重要的，每个人都要积极表达自己的想法并推进问题的解决。

如何平衡日常学习与准备比赛的？

我们在寒假空闲时间分工阅读了往年优秀案例，大致了解了该比赛的方向和任务类型，学习了优秀论文的表现形式。

在开学后，我们每周进行1到2次的线下或线上会议讨论，确定每一阶段的任务和解决办法，保证任务执行的效率和质量，集中利用周末或其他休息时间解决问题。

尽管准备比赛是忙碌而辛苦的，但是分工合作与老师的指导使我们的工作可以高效地进行，尽量减少对日常学习的影响。在参与比赛的过程中，我们也将日常学习到的知识运用到了实践中，使得我们对精算知识有了更深刻的认识，这也算是对课内知识的一种巩固。

如何理解精算概念的？

精算，顾名思义，我们认为就是“精确计算”，也就是对我们的计算结果负责。这要求我们利用复杂的数学知识、统计学知识和多种金融工具，对未来经济活动的财务风险进行分析、预测和管理。

在这次的题目中，我们需要精确计算球队未来十年的收入支出表，包括转播费、门票和利息等在内的收入，以及包括球员薪水和工作人员开支等在内的支出。这些数额并不容易计算，而且毫厘之差可能会导致入不敷出，甚至球队破产，这是组建球队所面临的困难。我们必须保证每一年现金都是有盈余的，这样球队才能正常运转下去，如果球队已经破产，夺冠什么的就都只是空谈。 

你们认为精算师是一个什么样的存在？你们对精算师有什么样的期待？

我们认为精算师是一个面向未来、控制风险以给人安全感的职业。精算师的知识范围要求很广，包括金融、数学和统计等一系列的内容，对编程能力的要求也比较高。国内的精算师目前主要集中在保险公司，负责保险产品的定价和评估。我们希望随着中国保险行业的发展以及人才培养体系更加健全，未来精算师的职业发展路径可以更加广阔——像国外一样，精算师也可以更多的出现在投资公司、房地产公司和互联网公司等，通过对公司资产的分析做出合理的投资建议以及风险评估把控，真正发挥“精算”的价值。

对于你们每个人来说，精算技术是否应用在一些意想不到的场景里？你们是如何看待的？

在之前的学习中，对于精算知识，我们主要将目光聚焦于保险相关的计算，而在了解往年案例的过程中，我们认识到精算知识的广阔应用，如设计碳排放的金融衍生工具等多种经济活动。

对于本次比赛题目，运用精算知识来确定足球品牌的经济效益也是同样令人惊喜的。我们实现了从计算一张足球队收支表开始到预估整个国家相关经济增长的跨越。精算技术依据经济学的基本原理，运用现代数学、统计学、金融学及法学等的各种科学有效的方法，可以帮助我们对各种经济活动中未来的风险进行分析，评估和管理。

“精算科学的广泛应用“一文，SOA采访了来自南开大学的学生案例研究挑战决赛团队成员。 

以上陈述及评论仅为作者个人观点，不代表北美精算师协会（SOA）或其相关雇主言论和观点。

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